Nuevo indicador: Nobleza. Y version 2 del sistema Gestur-Manipulacion. - Gráficos - Bolsa.com
Nuevo indicador: Nobleza. Y version 2 del sistema Gestur-Manipulacion.
Gráfico publicado por Josep Hervàs · 09 Dec, 18:52 h ·  2121 vistas · Ver otros gráficos
Buenas noches. He estado algo callado últimamente porque he estado enfrascado en una idea que me iba rondando la cabeza. Siempre me ha fastidiado bastante el hecho de que uno cree que tiene una buena idea genérica sobre un sistema de trading y a la hora de programarlo ve que no da los beneficios que uno esperaría. A veces tratas de pulirlo para evitar esas "situaciones excepcionales" en las que tu sistema falla y consigues buenos resultados para ese activo pero en los demas empeora sensiblemente los resultados. El clásico problema de la sobreoptimización.

Así que opté por aplicar el sistema solo a ciertos valores que gráficamente tenian un aspecto más o menos noble, y con estos parecía funcionar bien. Sin embargo habia casos en los que se comportaba bien en ciertos periodos y en otros se comportaba fatal, y ésto solia pasar cuando había velas con puntas largas y poco cuerpo, recorridos muy cortos y cambios brusco de direccionalidad, etc. ya me entendeis.

Así que lo que pensé es en intentar cuantificar la "Nobleza" de un valor con un indicador. Pensé en 2 estrategias: la primera hace una regresion lineal y mide las desviaciones del valor respecto a esta, y la segunda es fijarse en las velas (si son caóticas, huecos, se solapan, van a contratendencia).

En cada sesion se calcula un valor de nobleza, pero lo más importante es la media de 50 sesiones. Después de muchas pruebas he visto que cuando el indicador pasa de 1,025 el sistema se empieza a comportar mal, pero mientras se mantiene por debajo funciona bastante bien.

En el gráfico, la nobleza viene representada por la linea azul oscura, y la linea negra horizontal marca la division entre noble e innoble. Por encima peligro!

Asi que probé a ponerlo como filtro para el Gestur-Manipulación y la verdad es que ha mejorado mucho, no solo para los activos donde ya funcionaba bien sino también para otros donde no funcionaba. Aproximadamente el 70% de valores que he probado funciona bien. Hay algunos en los que opera muy poco por considerarlos innobles, incluso algunos donde no opera nunca.

Aquí os dejo un ejemplo de la version 1 y 2 del sistema Gestur-Manipulación para 60 años del SP500.

No mejora los beneficios, pero si el ratio ganancia/perdida, y lo que mas me gusta, ha dividido el drawdown a la mitad! quedando en un 12%, por lo que podriamos compensar de sobra el menor beneficio apalancandonos más, o simplemente estando más tranquilos.
  Etiquetas: sistema, trading, gestur, manipulacion, indicador, nobleza, volatilidad
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 4 comentarios »

Ricardo González Una mejora sustancial para el sistema Josep...¡buen trabajo!
09 Dec, 19:06 h
¿pero se podía mejorar? ¡buenísimo!
09 Dec, 22:04 h
Javier Alfayate Gallardo Jejeje... sorprendente, gracias Josep!
09 Dec, 22:13 h
Josep Hervàs Muchas gracias por los comentarios. :)
09 Dec, 22:44 h
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