19 Oct, 22:46 h
Ayuda para juego de derivados propuesto en clase
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Hola a todos!

En una materia se nos propone un sencillo juego de gestion de una cartera de mercado.
Antes de nada os expongo las breves condiciones del juego:

Condiciones:

Se parte de una cartera propuesta por 5 contratos de Ibex.Se dispone adicionalmente de 200000€ en caja.Deuda máxima disponible para cualquier decubierto 1000€ al 6%.Por encima de esa cantidad el clientes se considera insolvente ( cierre de la posición)

Objetivo: Tener el mayor valor patrimonial el viernes 17 de diciembre.

Costes: Compra-venta contratos Ibex35 100€. Compra-venta de futuros a una comisión de 15€. La comisión de vencimiento también es 15 de intermediario ( futuros mini a 2,45€ en la negociación y vencimiento)
Compra-venta opciones mini-ibex con una comisión de 1,15€.La comisión de ejercicio ( sólo para el que cierre) es de 1,15€.

Operativa: Cada Lunes debe entregarse la decisión de la semana ( comprar, vender o mantener) y la valoración de la cartera a precios del martes de la semana anterior.Únicamente es posible negociar a precios del martes.
Precios de compraventa= Si existe último cruzado, dicho valor. En otro caso, precio de liquidación en futuros o precio de cierre en opciones.

Ordenes: Pueden utilizarse órdenes de mercado y limitadas.
Límite máximo de derivados con posición abierta: contratos de futuro ordinario*10 + futuro mini+ opciones vendidas <=100

Activos: Ibex35 de contado y opciones y futuros sobre el Ibex35 con vencimiento Diciembre 2010.

( calendario de decisiones: 8,15,22 Nov y 13 Dic, valoración a precios del martes)
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Os dejo un ejemplo del modus operandi para que se entienda mejor el juego:
http://img522.imageshack.us/img522/5313/juegomeff.jpg

Por analogía, el contrarto de Ibex35 con el que operamos sería como un ETF o fondo de inversión indexado al Ibex35.

Mis conocimientos no son muy avanzados, de analisis técnico sólo reconocer las principales figuras y conceptos básicos como soportes y resistencias, reconocer tendecias con la media móvilde los últmimos 20 dias y nada de sistemas automáticos de trading

Me gustaria pediros vuestra opinión o sugerencias sobre como operar, siendo el juego en un muy corto plazo como habeis observado.

¿Me decanto por la especulación pura y dura con futuros y opciones?, ¿paso de coberturas pensando que en un c/p no habrá grandes oscilaciones en el valor del Ibex35?
¿Podría replicar alguna estrategia existente para ETF sobre Ibex35 a corto?

Muchisimas gracias por vuestro tiempo
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