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Estrategia de ruptura de las Bandas de Bollinger Bands con Admiral Keltner

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Estimados traders de Bolsa.com, nuestros amigos de Admiral Markets nos regalan a toda la Comunidad de Bolsa.com otro de sus excelentes Análisis y Estrategias. ¡¡Que lo disfrutéis!!.

Estrategia de ruptura de las Bandas de Bollinger Bands con Admiral Keltner

Tal y como pudiste ver en nuestro artículo anterior, existen diversas razones por las que las Bandas de Bollinger son un indicador muy popular. En este nuevo artículo, os mostraremos una nueva estrategia basada en las Bollinger Bands y, en mi opinión, el mejor indicador de Canal de Keltner, indicador que podrás obtener sencillamente a través de nuestra plataforma MT4 Supreme Edition.

La estrategia de ruptura de las Bandas de Bollinger con Admiral Keltner es una estrategia de volatilidad. En realidad, esta estrategia comienza con una inusual falta de volatilidad para el mercado que está negociando. En otras palabras, el mercado está negociando con mucha menos volatilidad de lo habitual a juzgar por los datos históricos del mercado.

El principal punto de esta estrategia de trading, es que se basa en la premisa de que tanto el mercado Forex, como los índices y las acciones fluctúan entre períodos de alta y baja volatilidad. Por lo que cuando se producen períodos de baja volatilidad, el mercado debería volver a su nivel normal de volatilidad.

Esta estrategia usa 2 indicadores aplicados en el gráfico:

  1. Las Bandas de Bollinger
  2. Admiral Markets Keltner
  3. Cuenta Demo de Trading

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Tanto para las Bollinger Bands como para el Admiral Keltner, debemos elegir los parámetros por defecto que se utilizan en la mayoría de las plataformas de trading:

Bandas de Bollinger: Periodo 20, Desviación Standard 2

Canal de Keltner: Periodo 20

Como sabemos, hay dos tipos de Canales de Keltner que se utilizan comúnmente en el análisis técnico, aunque en mi opinión, el indicador Admiral Keltner Channel es la mejor opción, ya que las bandas se calculan en función del ATR.

Veamos a continuación los parámetros que debemos utilizar para nuestro indicador Admiral Keltner Channel:

John Bollinger hizo famosas a comienzo de la década de los 80 a las Bollinger Bands. Las Bandas de Bollinger, indican la cantidad de volatilidad existente en el mercado en función del pasado reciente. Cuando un mercado es muy volátil en relación con su reciente pasado, las Bandas de Bollinger se expandirán. Mientras que si un mercado atraviesa un período de baja volatilidad en relación con su pasado reciente, estas se contraerán.

Según John Bollinger, los periodos de baja volatilidad a menudo son seguidos por períodos de alta volatilidad. Por lo tanto, la contracción de la volatilidad, o el estrechamiento de las bandas, puede presagiar o una subida significativa o un descenso. Una vez que comencemos a analizar el mercado con las configuraciones establecidas anteriormente para nuestra estrategia de ruptura tanto en las Bandas de Bollinger como en el Admiral Keltner Indicator, la ruptura de la subsiguiente banda dará una señal de inicio de un nuevo movimiento. Obtendremos una señal de compra tras un estrechamiento y una posterior ruptura por encima de la banda superior. Por otro lado, obtendremos una nueva señal de venta, tras un estrechamiento y la subsiguiente ruptura por debajo de la banda inferior.

Bandas de Bollinger: Periodo 20, Desviación Standard 2

Es posible que hayáis escuchado en diversas ocasiones el concepto estadístico “Desviación típica o estándar”.

Entender este término es clave para entender cómo detectan y muestran las Bandas de Bollinger las fluctuaciones en función del grado de volatilidad. La desviación estándar está determinada por la diferencia entre el precio de cierre actual y el precio de cierre medio.

El concepto general es que cuanto más lejos esté el precio de cierre del precio de cierre medio, más volátil será un mercado y viceversa. Esto es lo que determina el grado de contracción o expansión de una Banda de Bollinger.

Fuente: Gráfico de H4 del GBP/JPY de la plataforma AM MT4, Junio 16, 20:00

Si echamos un vistazo al gráfico anterior, en el punto 1, la flecha azul indica un estrechamiento. En el punto 2, está indicando otro estrechamiento, al igual que el punto 3.

Lo que es complicado en esta situación es que todavía no sabemos si este estrechamiento provocará una ruptura válida. Por lo que necesitamos cuantificar cómo de estrecho debe ser este ajuste para calificar de buena o mala una ruptura de las Bandas de Bollinger con la estrategia. La forma en que hacemos esto es añadiendo el Admiral Keltner channel al gráfico.

Fuente: Gráfico de H4 GBP/JPY, de la plataforma AM MT4 Junio 16, 20:00

Bandas de Bollinger = Verde

Canal de Keltner = Rojo

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En la tabla de arriba, tenemos el Admiral Keltner Channel superpuesto a lo que vimos en el primer gráfico, para que podamos empezar a buscar el estrechamiento adecuado. Sólo debemos seguir los siguientes criterios que se muestran en la tabla siguiente:

Fuente: Gráfico de M30 GBP/JPY, Plataforma AM MT4, Marzo 10, 18:30

  1. Considerar la posibilidad de tomar sólo operar cuando las bandas de Bollinger tanto la banda superior como inferior estén dentro del canal de Keltner. Esa es la única forma adecuada de operar con esta estrategia.
  2. Los puntos resaltados en amarillo muestran diferentes ejemplos donde podemos ver las bandas de Bollinger (líneas verdes) dentro del canal de Keltner (líneas rojas)
  3. El estrechamiento comienza en esta zona.
  4. Cuando las bandas de Bollinger (ambas líneas verdes) comiencen a salir del canal de Keltner (líneas rojas), este estrechamiento habrá finalizado, y está a punto de ocurrir un movimiento.
  5. Esperar a una señal de compra o venta.

Las bandas de Bollinger y el canal de Keltner te indicarán cuándo un mercado está pasando de una volatilidad más baja a una mayor. Usar estos dos indicadores juntos es más fiable que usar un solo indicador.

Activación de la orden

Fuente: Gráfico de M30 GBP/JPY, Plataforma AM MT4, Marzo 10, 18:30

Comprar: Una vez que el mercado tenga una volatilidad estrecha (Estrechamiento de las bandas de bollinger), deberemos esperar a que la banda superior de las Bollinger Bands crucen en sentido ascendente el rango superior del Canal de Keltner y esperar a que el precio rompa en sentido ascendente esta banda para entrar en una posición larga.

Vender: Una vez que el mercado tenga una volatilidad estrecha (Estrechamiento de las bandas de bollinger), deberemos esperar a que la banda inferior de las Bollinger Bands cruce en sentido descendente el rango inferior del Canal de Keltner y esperar a que el precio rompa en sentido descendente para una entrada en corto.

Veamos otro ejemplo a continuación. Después de que tuviésemos un estrechamiento una expansión, sólo necesitábamos esperar a que la vela rompiera por encima/por debajo de la Banda de Bollinger para abrir una posición.

Fuente: Gráfico de M30 GBP/JPY, Plataforma AM MT4, Febrero 23, 00:00

El ejemplo anterior también muestra que no hubo ninguna entrada después de que el estrechamiento de liquidez hubiera sido liberada, ya que no hubo ninguna ruptura de ninguna vela que lance alguna señal.

Los plazos recomendados para la estrategia son los gráficos desde M30-D1. La estrategia se puede aplicar a cualquier instrumento y si deseamos hacer operaciones intradía, deberemos utilizar los gráficos de M30 y H1. Por otro lado, para establecer los niveles de stop loss y take profit, aconsejo usar el indicador Admiral Pivot.

Las órdenes de Stop-loss de compra se deben colocar de 5-10 pips por debajo de la línea media de la banda de Bollinger o por debajo del soporte más cercano de los pivot points, mientras que en las órdenes de venta deberán colocarse de 5-10 pips por encima de la línea media de las Bandas de Bollinger o por encima de la resistencia más cercano del indicador Admiral Pivot.

Los niveles de take profit, también deben establecerse en función de los pivot points. Para los gráficos de M30 a H1, usaremos los pivotes diarios, mientras que para los gráficos H4 y D1, utilizaremos los pivotes semanales. Ambos ajustes se pueden cambiar fácilmente en el indicador.

Fuente: Gráfico de M30 EUR/USD, Plataforma AM MT4, Junio 16, 22:00

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Puntos a tener en cuenta

  1. El estrechamiento en las bandas de Bollinger, son un indicativo de que se producirán grandes movimientos. La calma de la baja volatilidad es siempre la antesala de la tormenta.
  2. Utilizar los parámetros por defecto de las Bandas de Bollinger y de Admiral Keltner.
  3. Probar a operar primero siempre en Demo.
  4. Protege tus ganancias con una adecuada gestión de riesgos
  5. Buscar un marco temporal que encaje contigo.
  6. Leer el libro Bollinger on Bollinger Bands. El mejor libro escrito por el creador de estas famosas bandas.

Atentamente,

Nenad

FORMA PARTE DEL GRUPO DESTACADO DE ADMIRAL MARKETS EN BOLSA.COM

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